八、ATChain量化链

ATChain是面向数字货币的量化策略超市，更加是集合了投资者、量化科学家、和交易所的生态系统。ATChain是一个区块链量化公链，包含三个特点：由社区驱动和管理，发挥全球量化科学家的智慧，以投资者为核心。

ATChain的主链用于存放量化策略相关的数据，由量化科学家和投资者的共识机制维护。ATChain的侧链存放交易所分析数据和投资者的投资偏好数据，由投资者和交易所的共识机制维护。

量化科学家通过公链提供的数据API快速开发量化策略，投资者选择策略跟投，平台根据策略向交易所发出买入卖出等指令。

AIChain的技术核心在于人工智能。我们的数据层包含了区块链原始数据、交易所的成交价和成交量数据，以及社交媒体的舆情数据。基于这些数据我们会有机器学习和深度学习算法加工成量化科学家使用的KPI Indicators，让他们可以构建出更加优秀的策略。AIChain Coin是我们现在发行的代币，未来用户需要使用我们的Coin才能使用平台服务。

这是一个量化策略的样例，里面包含了未来盈利预测、风险评估和交易成本等模型。我们的平台会提供一个开发IDE，Quant Builder，帮助量化科学家高效的开发量化模型。

以下内容来自QuantConnect

量化策略

• Market Watcher
• Paper Trader
• Trade Bot

回测 Backtest

流程

• 从交易所获取OHLVC
• 策略判断买入卖出时机

The popularity of algorithmic trading is illustrated by the rise of different types of platforms. For example, Quantopian — a web-based and Python-powered backtesting platform for algorithmic trading strategies — reported at the end of 2016 that it had attracted a user base of more than 100,000 people. Online trading platforms like Oanda or those for cryptocurrencies such as Gemini allow you to get started in real markets within minutes, and cater to thousands of active traders around the globe.

常见套利策略

搬砖套利

由于比特币是全球货币，不同国家有多个交易所在进行交易。目前来看，印度卢比（INR）买比特币价格最高（可以在Koinex进行BTC/INR交易），其次为韩元，美元价格最稳定。同一个BTC在不同交易所的不同货币计价单位之间存在套利空间。

因此具备以下几个先决条件：

1、在印度、韩国、美国等比特币交易所开设账号，并存有对应该国的法币、BTC和USDT。

2、交易平台的活跃度很大，支持随时存取币。

当BTC出现不同交易所价格背离时，只要利润差超过手续费就可以进行如下循环：

通过机器自动判断，同时执行第一步，第二步和第三步。

三角套利

一般选取流通性比较好的代币，以太坊和比特币进行三角交易，完成一次三角循环后，币的数量没有发生变化，手中现金增多。

需要具备以下几个先决条件

1、代币的流通性要足够好，

2、要计算买一到买十全部的金额，控制流转头寸的金额。

当出现三角循环一圈，利润差超过手续费，就可以按照如下步骤进行。

盘口套利

由于ICO项目最近上盘很多，而一般项目都有私募轮，私募的投资方希望尽快获利了结，而没有参加私募的人看好币会主动买币，所以有人很想卖，有人很想买。所以通过持有一定的底仓，自动保持永远在买一和卖一价格机器自动交易，截取中间利润，只要超过手续费，机器会自动交易。此模式在开盘和币的价格有大范围波动的时候，效果明显，在交易疲软和波动不大时，效果较弱。

需要具备以下几个先决条件

1、大家对一个币的看法出现了很大的差异，有人强烈看多，有人强烈看空

2、流通性一定要足够大，最好做多个交易所都上市的，可以再多个交易所共同实现盘口套利。

当出现盘口价差，利润差超过手续费，就可以按照如下步骤进行。

例如，2017年12月21日11点21分，代币QTUM的盘口交易如图：

买一价格为57.22，卖一价格为57.64，买卖任意一笔交易手续费是千分之二，因此我们，可以在57.23挂买一买卖一的6.4511数量，在57.63挂卖一卖买一的6.4511数量。如果有人把自己手中的币卖给了我们买一57.23，同时有人把自己手中的钱买币，买了我们卖一57.63，中间就每一个就产生了0.41的利差。而交易买卖一笔双向是千分之四，所以如果都交易6.4511个，那么我们币的数量不变，额外产生了：

（57.63-57.23）*6.4511-（57.63+57.23）*6.4511*0.002=1.098美元

对冲套利

主要通过购买自己持仓货币的对应期货，或者相反逻辑的货币。例如，持有比特币，就应该购买做空比特币的期货，用来对冲风险。持有比特币，应该购买比特币现金（BCH）进行对冲风险。由于只是策略持仓来锁定利润，所以没有实际操作步骤。

趋势套利

本模式需要进行判断未来1分钟到一天的价格走势，通过保证金制度，进行杠杆交易。这部分的策略是最难的，也是最考验程序员算法能力的。前面4个部分，都是无风险套利，只要API接到交易所，算法和策略足够快，服务器节点足够近，就可以实现套利。但是杠杆策略交易，是需要机器进行自行判断未来交易的走势，并作出相应的做多或者做空策略。